Tipikus forgatókönyv volt például a hírhedt "fekete hétfő", a mexikói peso válság, vagy az ázsiai és az orosz válság a 90-es években. Általánosan kijelenthető, hogy a kezdeti felállásban a bankok szinte kizárólag a piaci kockázatokra figyeltek. Vagyis azt nézték, hogy az árfolyamok változása miként gyűrűzik be a könyveikbe, és az miként hat a részlegük helyzetére. Stresszteszt – Wikipédia. A másik kiemelt kockázati típussal, a hitelkockázattal eleinte még kevesen foglalkoztak. Márpedig sok bank számára ez a kockázat – amely az adósok potenciális nemfizetésével kapcsolatos - gyakran sokkal nagyobb volt, mint a piaci. A BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) 1999-ben arról publikált, hogy aggályosan kevés előrelépés történik a hitelkockázati stressz tesztek kifejlesztésében. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy a 2000-es évekbe - a maga új kihívásaival, mint amilyen rögtön a dotcom válság volt - a pénzügyi rendszer meglehetősen felkészületlenül lépett be. A pusztán piaci fókuszú stressz tesztek egyáltalán nem tárták fel teljeskörűen, hogy az egyes bankok mekkora kockázattal (és potenciálisan mekkora veszteséggel) néznek szembe.
Lemaradó szabályozás Az első mérföldkő ezen a téren az úgynevezett Basel II szabályozással jött el 2004-ben. Az új iránymutatás szerint a bankoknak a hitelkockázatokra is kiterjedő belső stressz teszteket kellene végeznie, ami aztán alapul szolgálhat a szükséges tőkemennyiség meghatározásához. Az elmélet szép volt, de a gyakorlat már korántsem. Banki stressz test.html. A Basel II-t a legtöbb országban nem sikerült hiánytalanul bevezetni a 2008-as válság beköszöntéséig. Sőt, ahol többé-kevésbé még sikerült is, a bankok hitelkockázatra is kiterjedő stressz teszt modelljei csak igen kezdetleges fázisban voltak. Ennek a történeti kitekintésnek a fényében nem túl meglepő, hogy a pénzügyi válság milyen sok kellemetlen meglepetéssel szolgált. Egyértelmű, hogy a lemaradó szabályozás és a bankok fejletlen kockázatkezelési gyakorlata is erősen hozzájárult ahhoz, hogy 2008 akkorát szóljon. A károk jelentősek voltak, a gazdasági visszaesés pedig jóval nagyobb, mint amivel az addigi stressz forgatókönyvekben számoltak a szakértők.
A vizsgálatba 91 európai bankot vontak be, mindenekelőtt a legnagyobbakat. Minden tagországban nagyság szerint sorba állítva annyi bankot vizsgáltak meg, amennyi kiteszi a nemzeti bankszektor legalább 50 százalékát az összes mérlegfőösszeg arányában. Banki stressz teszt debrecen. A résztvevő 91 pénzintézet az EU bankpiacának végül is a 65 százalékát fedi le. Magyarországon az OTP Bankot és az FHB Jelzálogbankot vonták be a vizsgálatba, a Magyarországon is tevékenykedő európai bankcsoportok közül a holland ING Bank, a belga KBC és a Dexia, a francia BNP Paribas, az osztrák Erste és a Raiffeisen, az olasz Unicredit és az Intesa Sanpaolo, a német Commerzbank, a Bayerische Landesbank és az WestLB AG is a vizsgáltak között volt.
Andrea Enria, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnöke csütörtöki beszédében elmondta, hogy az EBA-nak nincs hatásköre arra, hogy közvetlenül megkérdőjelezze a bankoktól kapott eredményeket, hogy megvizsgálja, mennyire tükröződnek tőkepufferek értékelésében a piaci esések növekvő munkanélküliség vagy az ingatlanárak összeomlása esetén. "A stressztesztek és a felügyeleti intézkedések szétválasztása, valamint az előbbiek átláthatósága és az utóbbiak átláthatatlansága között tapasztalható ellentmondás véleményem szerint az EU megközelítésének fő hiányossága az Egyesült Államokhoz képest" - mondta. Európa lassan is reagál az eredményekre, ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol gyors nyomon követési intézkedések vannak. Stressz-Teszt: A bankok jobb helyzetben vannak, mint 5 éve - ProfitLine.hu. Az EBA tesztet a múltban már számos piaci elemző bírálta, mert túlságosan gyenge volt a Federal Reserve "top down" gyakorlatához képest. A jelenlegi EBA teszt a mérlegek statikus vagy rögzített cut-off pontjából indul. Enria szerint meg lehetne fontolni banki tesztelés jelenlegi módszereinek finomítását, vagy egy alaposabb áttervezését.